"ЛУКОЙЛ" является лакмусовой бумагой силы рынка

Всех приветствую! 

ДКП.

Физики продолжают активно наращивать шорты во фьючерсе на Индекс ОФЗ: нетто-шорт бьет рекорды —  индекс RGBI опустился в район отметки 98. RGBI - на днях выходит вниз из боковика, оставляя выше и 55ЕМА и ОИ. Самое непонятное пока для меня, это смена окраски облака с красного (падение) на зеленое (как минимум не падение), но произойдет это только в середине января 2025 года.

. Необходимо ждать фактов!

«Бумажный» рынок.

Физики продолжают удерживать рекордный нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ММВБ. А тем временем эксперты заметили рекордный за 10 лет нетто-шорт юридических лиц во фьючерсе на Индекс Мосбиржи.  К слову "физики = эмоции" VS "юрики = холодный расчет"! Кто в итоге победит?

Минэнерго РФ обсуждает с энергокомпаниями направление дивидендов на инвестиционные цели. Есть конкретно неинтересные сектора экономики, для меня энергетики (после дробления РАО ЕЭС) перестали быть интересными, но очень возможно, что и энергетики не будут платить дивиденды, а направят их на свои затратные нужды...Резюме - дивов скорее всего не будет и у энергетиков! 

Индекс ММВБ на днях глобально  торгуется в ситуации = 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» уже ниже текущей цены.  Т.е. глобальная тенденция вниз!

Потенциальная дивергенция все равно присутствует, что затрудняет торговлю от шорта. Спроса нет, драйверов для отроста нет. RSI на тренде и у зоны перепроданности — Только на этом основании шорты можно прикрывать! Своеобразная пила в районе лоу! Игра "поймай быка" может продолжатся до полного выноса быков (= свеча типа молот" на увеличенных объемах). В случае же прихода реального негатива — он может ускорить падение!

Сочетание 55ЕМА и ОИ на часах продолжает снижение, давя на рынок! Т.к. нет четкой и проторгованной поддержки - ловля дна опасна, локальное дно можно использовать только для прикрытия шортов! Возможный технический отскок — прикрывать лонги и искать точки входа в шорт!

Напомню, кто не в курсе. Я  придумал термин «поймай медведя» на росте. Она заключалась в том, что «покупать» на дивергенции и перекупленности было опасно, а продавать глупо! Тогда моя стратегия строилась на том, что я искал в бумагах каналы на часах, ждал пробоя вверх и на коррекции покупал с коротким стопом и тэйком под мишенью  канала, и так продолжалось достаточно долго!

Сейчас ситуация кардинально иная, но она «зеркально» копирует прошлую стратегию! И я считаю, что как минимум до появления свечи типа «молот» на повышенных объемах или до объявления ставки такая стратегия очень оправдана!

Что касается Сбера. Основное сопротивление остается прежним. Но снова есть вопросы к поддержкам.

Т.к. не ясны зоны поддержки, то будут не ясны в случае продолжения снижения и сопротивления. В этом может заключаться большая проблема.

Я лично снова останавливаюсь на торговле "пинг-понгом" на часах через фьючерс (уже просчитал стратегию на SBRF-3.25) (график коррелирует со спотом). 

Решил для себя следующее - т.к. ловля ножей была явной ошибкой, буду ждать не важно на чем отскока в Сбере на часах и продавать через фьючерс в зоне 228,24-230,05 с общим стопом 230,8+.

Но при этом Сбер на часах продолжает локально отстаиваться в канале и в случае пробоя и закрепления ниже уровня 224,4- имеет возможность достичь мишени от пробоя крайнего канала 224,4-227,08=221,72± . Продавать конечно опасно из за  потенциальной дивергенции, на мишени конечно шорт можно прикрывать. Но при этом появится  новая зона сопротивления 224,05-224,4 (точнее стоп для шорта) ... И т.д. может продолжаться довольно долго!  Игра "поймай быка" может продолжаться до полного выноса быков (= свеча типа "молот" на увеличенных объемах). Так по крайней мере я вижу в моменте!

В Сбере на часах канал 224,4-227,08 остается в силе, и можно начинать продавать под верхней границей. Но стоит помнить, что основная зона сопротивления находится выше (228,24-230,05), это следует учитывать! В  случае пробоя канала на часах 224,4-227,08 вверх - мишень = 229,76+-, что примерно совпадает с горизонтальным сопротивлением 230,05 и с пробитым ранее восходящим трендом.

У многих быков появилась надежда на отрост — но это пока чисто технический отскок, элементарно отыгрывается перепроданость! Драйверов нет! 

Вчера была дивидендная отсечка в Лукойле. Он закрылся перед дивидендной отсечкой по 6779, минус дивиденд 514 = 6262, НДС 13%=66,82. Получаем цену после отсечки =6331± . Напомню, для меня Лукойл является лакмусовой бумагой силы рынка. Надо смотреть — будет попытка отроста или нет! Судя по Лукойлу - что-то не верится пока в отскок... Как его, так и рынка в целом! Но до ставки принимать решения опасно! Повторю - как "большие деньги" захотят - так и будет!

Цены на газ в Европе подскочили на заявлениях ЕС об отсутствии интереса к продолжению поставок через Украину в 2025г. А кто у нас остается пока главным поставщиком? Наш гигант — Газпром!

Газпром на днях на волне Вульфа в районе 107-108, RSI у зоны перепроданности, = шорт можно прикрывать, лонга точно нет!

Классика! USDRUB растет, Индекс ММВБ падает, и Индекс РТС на лоу... Напомню, у меня есть квартальный пут-опцион на RIZ4 со страйком 92500, а квартальный опцион в отличии от недельных - расчетный! Так что плюс от вложенных уже порядка +300%.

Сделки. Продал Роснефть частями по средней 481,25, под 55ЕМА и ОИ, стоп 483,2+ , закрыл полностью шорт по 477,75 (+0,72% по цене).

Начал продавать НЛМК . Продал по 116,9, буду допродавать до 117,5-, (все хозяйство на 55ЕА и ОИ), стоп 117,9+, закрыл шорт по 115,8 (+0,94% по цене).

Т.к. от шорта  торговал в сторону импульса, объемы были «рабочие». Абсолютный итог дня = +0,95%. 

Мысли.

До ставки ЦБ (до вечера четверга) я торгую по стратегии, опираясь на сочетание 55ЕМА и ОИ с ценовыми уровнями. Рынок неоднородный, в одних бумагах эти совпадения находятся выше, а в тех бумагах, в которых дошли — и принесли в итоге прибыль!

Мысли кардинально не меняются — основной импульс вниз присутствует, торговля пинг-понгом от шорта  от сочетания 55ЕМА и ОИ с ценовыми уровнями с жесткими стопами.

Остается интрига не только со ставкой, но и с конечной реакцией рынка. Еще раз повторю, все произойдет согласно желаниям «больших денег». Я для себя это понял и принял в душе!

Если будет позитив — то надо менять стратегию. Но если рынок пойдет вниз, то моя стратегия торговли оправдается! 

Т.к. продавать в случае возможного обвала после объявления ставки «с нуля» будет опасно (опять же из-за перепроданности), я буду скорее всего использовать эту стратегию и в день ставки — продажа на возможных отскоках как спота, так и через фьючерс  (но уже 3,25), уменьшенными объемами с короткими стопами. Надо понимать, что реакция нашего рынка будет «угадайкой», но покупать точно пока не планирую!  В случае локального убытка — он будет ограничен однозначным стопом, а в случае правильного определенного направления — есть все шансы для продолжения настоящего DOWNTREND.

Вера «улицы» в лучшее может закончиться именно в пятницу и можем получить «снежный ком» бычьих маржин-колов. RSI конечно снова уйдет в зону перепроданности, но со временем он придет в норму, а уровни (в данном случае сопротивления) останутся. Т.е. иными словами настоящий DOWNTREND может начать ускоряться и исчезнут все иллюзии. И тут главное постараться удержать шорт подольше, т. к. пока четкого дна нет!  А для этого как раз и подойдут новые фьючерсы 3,25!

Но как говорится — гадать не стоит! Надо ждать  фактов! Главное построить стратегию и сохранять спокойствие и хладнокровие!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!