В день решения по ставке надо быть готовым ко всему

Всех приветствую! Валютный рынок.

Исполнил свою идею — прикрыл докупку на стратегическом  счету CNYRUBF по 14,27 ((как и хотел - на днях на горизонтальном Киджуне). Докупал по 13,7.

Прибыль от докупки =+4,16%, что для валюты очень неплохой результат!
Снова средняя покупка стала 12,23, а +4,16% в уме. Возможно я и не прав в том, что прикрыл лонг в CNYRUBF на стратегическом счету, но я остаюсь приверженцем ТА.

Бумага пришла под Киджун (14,27) и ОИ вскоре перестает расти и даже окрашивается "в шорт". Я  остаюсь пусть и полуинвестором, но спекулянтом, и прибыль иногда надо фиксировать! Планирую  докупать снова в районе 13,7+.

«Бумажный» рынок. Говорить о недельном графике в Индексе ММВБ перед ставкой считаю бессмысленным! Пока все говорит за продолжение снижения - но надо ждать  фактов и окончание недели - все может завтра кардинально поменяться! Надо быть готовым ко всему!

Индекс ММВБ на днях глобально  торгуется в ситуации = 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» уже ниже текущей цены.  Т.е. глобальная тенденция вниз!

При этом наблюдается некое противоречие -  RSI был под локальным дивергентным трендом и цена под возможным сопротивлением в виде наклонной линии, проведенной через локальные донышки ).  Если основываться на график, то в ситуации внизу можно было прикрывать шорты - то сейчас можно прикрывать лонги!

Отскок снова получился техническим! Устойчивого драйвера нет! Т.е. пила в районе лоу продолжается!

Сегодня очень сложный для понимания день — день объявления ставки ЦБ и самое главное конечная реакция нашего рынка! Для меня лично это «угадайка», надо принимать решения по факту. На ночь лучше без открытых позиций!

Основные идеи на сегодня будут строиться на Сбере и Роснефти. 

На днях Сбер под  зоной сопротивления 237-240,47, там по идее шорт через  фьючерс SRH5  со стопом (он необходим для минимизации убытков). При этом пока нет четкого совпадения цены с сочетанием снижающегося 55ЕМА и ОИ, возможно идеальная зона для покупки пут-опциона на SBERF. Повторю, риски убытка ограничены премией продавцу опциона, нет вариационки, а в случае падения снова прибыль может измеряться трехзначной доходностью от вложенных средств.

Готов к покупке пут-опционов на SBERF с экспирацией 08,01 со страйками 240 и (или) 250.

В качестве страховки выбрал Роснефть  - она на днях формально в лонге (55ЕМА и ОИ ниже текущих цен, Тенкан выше Киджун и "запаздывающая" выше текущих цен). На днях есть пробой зоны сопротивления 490,5-492,05, и RSI над дивтрендом. На часах пока не ясен верхний уровень поддержки, но ясен нижний (конечный) = 490,2+. 

Сегодня возможно (по ситуации) в покупку на этом уровне ± , уменьшенным объемом, приблизительный стоп 488- по концу дня. Если выгорит - то может надолго, типа инвестиция на спекулятивном счету! Если нет - закроюсь однозначно!

Сделки. Рискнул, продал Газпром уменьшенный объем по 109,10 (район 55ЕМА и ОИ), закрыл шорт по 109,47.  -0,34% по цене, абсолютный минус = -0,07%. Ну что сказать — а сказать то и нечего! Самое смешное, что рынок в итоге вернулся к моим ценам и даже ниже, но после выноса.

Прошла квартальная экспирация опционов, закрыл пут-опцион на RIZ4 по 17500. Купил по 4960, прибыль +252,82% от вложенных средств!

Прикрыл докупку  на стратегическом счету CNYRUBF по 14,27 (как и хотел)  Прибыль от докупки =+4,16%, что для валюты очень неплохой результат! Снова средняя покупка стала 12,23, а +4,16% в уме. Планирую  докупать снова в районе 13,7+. Следую своему плану!

Мысли. Сегодня будет очень важный день для экономики в целом — день объявления ставки ЦБ. Это последняя знаковая дата в этом году! Хоть сегодняшний день и сохраняет элемент лотереи — гадать нельзя, но надо быть готовым ко всему. Пожалуй я придумал стратегию с минимальными рисками.

Основа — спрэд «Покупка Роснефти — Продажа Сбера». Я остаюсь приверженцем ТА, поэтому и торгую, опираясь на графики (исключая эмоции).

Основной элемент в спрэде конечно Сбер.  На днях он под  зоной сопротивления 237-240,47, там по идее шорт через  фьючерс  SRH5  со стопом (он необходим для минимизации убытков). При этом пока нет четкого совпадения цены с сочетанием снижающегося 55ЕМА и ОИ, возможно идеальная зона для покупки пут-опциона на SBERF. Повторю, риски убытка ограничены премией продавцу опциона, нет вариационки, а в случае падения снова прибыль может измеряться трехзначной доходностью от вложенных средств.

В качестве страховки выбрал Роснефть  - она на днях формально в лонге (55ЕМА и ОИ ниже текущих цен, Тенкан выше Киджун и "запаздывающая" выше текущих цен),  и в случае пробоя на днях лонг в этой бумаге можно брать даже полу-стратегически.

При этом конечно надо понимать, что далеко не  факт, что я буду исполнять свою стратегию тупо бездумно, я конечно попытаюсь в моменте мобильно менять ее по факту выхода новостей, если все пойдет по плану — буду думать над тэйками, если нет — то «забор» в такой ситуации = тоже позиция!

Т.к. ставка ЦБ — лотерея, рынок может стать крайне волатильным и в моменте могут прийти локальные идеи, и я просто могу не успеть такие сделки комментировать! Счет важнее канала! Основное правило остается в силе — наличие четкого и короткого стопа!

Главное — сохранять спокойствие, соблюдение финансовой дисциплины (=стопов) и  торговать в гармонии с собой!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!